Start een backtest

BacktestFolio · Woordenlijst

Termen die u tegenkomt in BacktestFolio duidelijk uitgelegd: rendementen, risico, correlaties, onttrekkingen en meer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

2

AlphaAls de portefeuille 12% wint en het Beta-model 8% zou hebben voorspeld, is Alpha +4%. Een positief Alpha betekent dat men meer…
Asset ClassAandelen en obligaties zijn twee verschillende activaklassen: de eerste bieden groei maar met hoge volatiliteit; de tweede bied…

B

3

BacktestHet is als een strategie terug in de tijd testen: neem de activa die u vandaag wilt aanhouden en kijk wat ze de afgelopen 20 of…
BenchmarkHet is de 'rivaal' waarmee u uw portefeuille vergelijkt — doorgaans een marktindex zoals de S&P 500 of een 60/40-portefeuille.…
BetaAls de markt 10% stijgt en uw portefeuille 15%, is Beta ongeveer 1,5. Als ze 8% verliest wanneer de markt 10% verliest, is Beta…

C

5

D

5

E

2

F

1

FIREFIRE houdt niet per se in dat men stopt met werken — het gaat erom een punt te bereiken waarop werken een keuze is en geen nood…

G

3

H

2

I

2

J

1

Jensen's AlphaAls uw portefeuille 12% opleverde, de risicovrije rente 2% was, de markt 8% opleverde en uw Beta 1,2 is, is Jensen's Alpha 12%…

K

2

L

2

M

2

N

2

O

1

OnttrekkingsfaseNa jaren van inleg komt het moment van opnames — dit is de onttrekkingsfase. De uitdagingen veranderen volledig: het gaat er ni…

P

4

R

5

S

7

T

6

U

2

V

5

W

1

WinrateIn plaats van te kijken wie overall heeft gewonnen, vertelt de Winrate hoe vaak men de rivaal heeft verslagen in elke afzonderl…

Y

1

YTDAls het vandaag september is en de portefeuille heeft 7% gewonnen sinds 1 januari, is de YTD +7%. Nuttig om te zien hoe het hui…

Z

1

Z-scoreEen Z-score van +1,5 betekent dat dat fonds een Sharpe heeft die 1,5 standaardafwijkingen boven het groepsgemiddelde ligt — bet…