BacktestFolio · Woordenlijst
Stationary Bootstrap
In eenvoudige taal
In plaats van elke maand willekeurig door elkaar te gooien, bemonstert Bootstrap opeenvolgende sequenties uit de geschiedenis: als een maand deel uitmaakte van een positieve trend, is het waarschijnlijker dat de volgende maand uit hetzelfde context afkomstig is. Het bewaart de echte marktstructuur beter dan een Random Walk.
Technische definitie
Monte Carlo-methode die blokken opeenvolgende historische maanden van variabele lengte (gemiddeld 5 jaar) samplet en afhankelijkheid tussen nabije maanden behoudt; elk gesimuleerd jaar telt 12 maanden.