BacktestFolio · Woordenlijst
Monte Carlo
In eenvoudige taal
Genereert duizenden plausibele rendementsreeksen (niet de werkelijke historische data, maar scenario's met dezelfde statistische eigenschappen) en meet in hoeveel de portefeuille overleeft tot de gekozen horizon.
Technische definitie
Stochastische simulatie die scenario's samplet die coherent zijn met geschatte parameters en covarianties; de breedte van de scenario's hangt af van de modelaannames.