BacktestFolio — werkbank voor backtests, onttrekkingsscenario's en efficiënte frontières over decennia aan data.
Portfoliobacktests op 30+ jaar echte data, ETF- & fondsanalyse, financiële planner
GRATIS · GEEN REGISTRATIE
- 0+markten en beurzen
- 0+jaar datahistorie
- 0+historische indices
- 0.000+genoteerde instrumenten
Analysetools
Negen analysegebieden, elk met historische data en consistente metrics.
Backtest
Echte historische periodes, indexuitbreiding, Rebalancing, PAC, kwantitatieve metrics, Drawdown en risicomaatstaven.
Backtest openen
Inflatie
CPI-index toegepast voor berekening van reële waarde.
Backtest openen
Rolling correlaties
Pearson-coëfficiënt op dagelijks of maandelijks venster.
Backtest openen
Efficiënte frontière
Allocaties en risico-/rendementscurve voor de geselecteerde assets.
Backtest openen
Financieel doel
Stel een kapitaaldoel in, simuleer de benodigde bijdragen en bekijk de kans om dit binnen de geplande horizon te bereiken.
Planner openen
Onttrekkingsstrategieën
SWR, Trinity, Monte Carlo, Guyton-Klinger en dynamische regels.
Ontdek de FIRE-calculator
Rolling-analyse
Verdeling van dagelijkse/maandelijkse rendementen over 1/3/5/7/10-jaarsvensters voor vergelijking van ETF's, fondsen en indices.
Backtest openen
Kwantitatieve analyse
CAGR, volatiliteit, Sharpe, Sortino, Calmar, Ulcer Index, Recovery Factor voor het individuele instrument.
ETF-analyse
Risico/rendement
Jensen's Alpha, Beta, Treynor, Information Ratio, Tracking Error, M², Up/Down Capture Ratio.
ETF-analyse
Werkwijze
Drie stappen van selectie tot resultaten.
- 01
Instrumenten laden
ETF's, fondsen, aandelen en indices toevoegen, gewichten en Rebalancing instellen.
- 02
Parameters instellen
Startkapitaal, PAC-bedrag en -frequentie, Rebalancing, valuta, TER.
- 03
Resultaten analyseren
Metrics, inflatie, correlatie, Drawdown, VaR, efficiënte frontière, financieel doel, onttrekkingsstrategieën.
Methodologie
Een berekeningsmotor geworteld in de kwantitatieve literatuur.
Rendements- en risicometrieken
CAGR · TWRR · Sharpe · VaR
Geannualiseerde rendementen, drawdown, rolling 1–10J, kalenderrendementen en reële deflatie via CPI (Fisher-vergelijking).
Efficiënte grens
Markowitz · ERC · Pearson
Mean-variance-optimalisatie met Barzilai-Borwein: min. variantie, max. Sharpe/Sortino, diversificatieratio, iso-rendement/iso-risico.
Opnamestrategieën
Trinity · SWR · Guyton-Klinger
Trinity Study, padconsistente SWR, Guyton-Klinger, VPW, floor/ceiling en Vanguard-regels voor pensioenopnames.
Monte Carlo-simulaties
Box-Muller · GARCH · Bootstrap
Box-Muller, stationaire bootstrap, GARCH(1,1) en tweestaten-regimewissel met EM voor probabilistische scenario’s.
Financieel doel
Bisectie · MC p5–p95
Oplossing via bisectie en cascade op MC-simulatie met p5–p95-percentielscenario’s.
Lees het volledige detail
In het kader van Backtest- en fondsanalyse berekent BacktestFolio CAGR, TWRR en MWRR (IRR via Newton-Raphson), geannualiseerde volatiliteit, Sharpe, Sortino, Calmar, Ulcer Index, Maximum Drawdown en hersteltijd, historische VaR en CVaR (95% en 99%), Beta, Jensen's Alpha, Information Ratio, Tracking Error, Treynor, M-squared en Up/Down Capture Ratios ten opzichte van de Benchmark, Rolling Returns over 1/3/5/7/10J-vensters met percentielen en aandelen positieve periodes, Calendar Returns en reële deflationering via CPI met de Fisher-vergelijking. De efficiënte frontière gebruikt mean-variance optimalisatie (Markowitz) met Barzilai-Borwein Gradient Descent voor minimale variantie, maximale Sharpe, maximale Sortino, maximale Diversification Ratio, Equal Risk Contribution en Iso-Return / Iso-Risk; covariantiematrix en Pearson-correlatie, Marginal Risk Contributions, Component VaR en effectief aantal assets worden weergegeven. Onttrekkingsstrategieën omvatten Trinity Study, padconsistente SWR, Guyton-Klinger, VPW, Floor/Ceiling en Vanguard-regels, met Monte Carlo simulaties gebaseerd op Box-Muller, stationair bootstrap, GARCH(1,1) en 2-toestandsregime-switching met EM. Het financiële doel wordt opgelost door bisectie en cascade over MC-simulaties met p5–p95 percentielsscenario's.
Plannen
Drie plannen, afgestemd op uw analysebelasting.
Free om te verkennen met koersgeschiedenis tot 10 jaar. Plus voor uitgebreide geschiedenis, onbeperkt backtesten en de planner. Pro voor onbeperkte cloud en PDF-rapporten.
Free
- Tot 10 jaar historie
- Portfolio-backtest
- ETF- en fondsanalyse
- Tot 5 portefeuilles in de cloud
Plus
- Uitgebreide koersgeschiedenis, 30+ jaar
- Onbeperkt backtesten en analyseren
- Planner: onttrekkingen & Monte Carlo
- Tot 20 portefeuilles in de cloud
- Fundamentele data van ETF's en fondsen (look-through)
- Portefeuillevergelijking
Pro
Bevat het volledige Plus-abonnement
- Onbeperkte cloud-portefeuilles
- Volledig PDF-rapport
- Portefeuille-tracker (binnenkort)
Snelle antwoorden op de meest gestelde vragen.
Veelgestelde vragen
Kan ik echte ETF's en indices gebruiken?
Ja. Een portefeuille kan echte tickers (met TER) en indices combineren. De sectie voor historische uitbreiding maakt het mogelijk een ETF terug te verlengen met zijn index.
Wat zit er in het Free-plan?
Klassieke Backtest met tot 10 jaar historie, tot 5 opgeslagen portefeuilles in de cloud. Voldoende om eenvoudige strategieën te verkennen en te valideren.
Hoe werkt betaling?
Maandelijks of jaarlijks abonnement beheerd door Paddle. Automatische factuur en geïntegreerd abonnementsbeheer. Geen betalingsdata gaat via BacktestFolio.
Kan ik op elk moment opzeggen?
Ja. Opzegging is onmiddellijk via het accountpaneel; toegang blijft actief tot het einde van de al betaalde periode.
Biedt BacktestFolio financieel advies?
Nee. Het is een kwantitatief analysetool. De resultaten zijn informatief en vormen geen beleggingsaanbeveling. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.
Tool openen.
Gratis Backtest zonder registratie — met de mogelijkheid de historie uit te breiden via een hoger plan.