BacktestFolio · Woordenlijst
Trinity Study
In eenvoudige taal
Over 30 jaar hield in veel van de geanalyseerde historische perioden een initiële onttrekking van 4%, inflatiegecorrigeerd, stand voor portefeuilles met een relevant aandelenaandeel. Op hun steekproef is dat een historische frequentie.
Technische definitie
Studie uit 1998 van Cooley, Hubbard en Walz (Trinity University) over onttrekkingsratio's uit pensioenportefeuilles op historische VS-marktgegevens. Ze populariseerde portfolio success rates en versterkte het gebruik van de «4%-regel» die Bengen al in 1994 voorstelde.