BacktestFolio · Woordenlijst
Calmar
In eenvoudige taal
Als een portefeuille een CAGR van 6% heeft en een maximale drawdown van -30%, is de Calmar 0,20. Vergelijking tussen portefeuilles helpt te bepalen welke het meest rendeerde per verloren euro op het slechtste moment.
Technische definitie
Verhouding tussen de CAGR en de absolute waarde van de maximale drawdown in dezelfde periode. Meet het rendement per eenheid van het maximale geleden verlies; hoe hoger, hoe beter het risico-rendementsprofiel uitgedrukt in maximale daling.