BacktestFolio · Woordenlijst
Sharpe
In eenvoudige taal
Beantwoordt: «Hoeveel extra performance kreeg ik per eenheid risico ten opzichte van niets riskeren?» Hoe hoger, hoe beter de risicocompensatie op de waargenomen steekproef; een vaste drempel (bijvoorbeeld «boven 1») zegt weinig zonder context van asset class en periode.
Technische definitie
Verhouding tussen het gemiddelde jaarlijkse rendement boven de risicovrije rente en de jaarlijkse volatiliteit, beide berekend op maandrendementen over de periode.