BacktestFolio · Woordenlijst
Sharpe
In eenvoudige taal
Beantwoordt: «Hoeveel extra performance kreeg ik per eenheid risico ten opzichte van niets riskeren?» Hoe hoger, hoe beter de risicocompensatie op de waargenomen steekproef; een vaste drempel (bijvoorbeeld «boven 1») zegt weinig zonder context van asset class en periode.
Technische definitie
Verhouding tussen het excessrendement ten opzichte van de risk-free en de totale geannualiseerde volatiliteit op de geselecteerde steekproef.