BacktestFolio · Woordenlijst
Sharpe
In eenvoudige taal
Beantwoordt: «Voor elke eenheid genomen risico, hoeveel extra rendement heb ik behaald?». Een Sharpe > 1 wordt doorgaans als goed beschouwd; hoe hoger, hoe beter men voor het risico is gecompenseerd.
Technische definitie
Verhouding tussen het excessrendement ten opzichte van de risk-free en de totale geannualiseerde volatiliteit op de geselecteerde steekproef.