BacktestFolio · Woordenlijst
Volatiliteit
In eenvoudige taal
Meet hoeveel de rendementen in de loop van de tijd schommelen. Hoge volatiliteit betekent sterke stijgingen en dalingen; lage volatiliteit wijst op een gelijkmatiger verloop. Het is geen synoniem voor permanent verlies, maar geeft de instabiliteit van het traject aan.
Technische definitie
Annualiseerde standaarddeviatie van portefeuillerendementen, berekend op volledige kalendermaandrendementen (maand-einde tot maand-einde) over de hele periode, vermenigvuldigd met de vierkantswortel van 12.