BacktestFolio · Woordenlijst
ERC
In eenvoudige taal
In plaats van kapitaal gelijkmatig te verdelen, verdeelt ERC het risico gelijkmatig. Meer volatiele assets krijgen een lager gewicht zodat ze het totale risicoprofiel niet domineren.
Technische definitie
Equal Risk Contribution: allocatiestrategie waarbij de gewichten zo worden gekalibreerd dat elk asset een gelijk aandeel bijdraagt aan de totale volatiliteit van de portefeuille.