BacktestFolio · Woordenlijst
Risicobijdrage
In eenvoudige taal
Een asset kan 10 % van de portefeuille uitmaken maar 25 % van het risico dragen als het zeer volatiel of gecorreleerd is met de andere assets. Deze maatstaf laat zien wie het risico in de portefeuille echt «draagt».
Technische definitie
Aandeel van de totale volatiliteit van de portefeuille dat aan elk asset wordt toegerekend, berekend rekening houdend met gewicht, individuele volatiliteit en correlaties met andere componenten.