BacktestFolio · Woordenlijst
Downside Capture
In eenvoudige taal
Als de portefeuille in negatieve benchmarkmaanden gemiddeld slechts 60% verliest van wat de benchmark verliest, is de Downside Capture 60%. Het ideale asymmetrische profiel: hoge Upside Capture (deelnemen aan stijgingen) en lage Downside Capture (bescherming bij dalingen).
Technische definitie
Verhouding van het gemiddeld portefeuillerendement in maanden dat de benchmark negatief is, tot het gemiddeld benchmarkrendement in diezelfde maanden, uitgedrukt als percentage. Waarden onder 100% geven aan dat de portefeuille minder verliest dan de benchmark tijdens dalingen.