BacktestFolio · Woordenlijst
Benchmark
In eenvoudige taal
Het is de 'rivaal' waarmee u uw portefeuille vergelijkt — doorgaans een marktindex zoals de S&P 500 of een 60/40-portefeuille. Als uw portefeuille de benchmark verslaat met minder risico, voegt u waarde toe boven passief beheer.
Technische definitie
Referentie-index of modelportefeuille die wordt gebruikt om de relatieve performance van een strategie te beoordelen. Meetwaarden zoals Alpha, Beta, Tracking Error en Information Ratio worden allemaal berekend ten opzichte van de benchmark.