BacktestFolio · Woordenlijst
Recovery Factor
In eenvoudige taal
Als de portefeuille in totaal 150% won maar een maximale drawdown van -30% had, is de Recovery Factor 5. Hoe hoger, hoe beter: men verdiende veel ten opzichte van het ergste geleden verlies. Het complementeert de Calmar-ratio, die de CAGR gebruikt in plaats van het totale rendement.
Technische definitie
Verhouding van het totale portefeuillerendement tot de absolute waarde van het maximale drawdown. Meet het vermogen van de portefeuille om voldoende rendement te behalen ten opzichte van het maximale risico dat onderweg werd gedragen.