BacktestFolio · Woordenlijst
Diversification Ratio
In eenvoudige taal
Als het gewogen gemiddelde van uw activavolatiliteiten 15% is maar de portefeuillevolatiliteit 10%, is de Diversification Ratio 1,5. Dat betekent dat de combinatie 50% minder risicovol is dan de som van de delen — diversificatie werkt echt.
Technische definitie
Verhouding tussen het gewogen gemiddelde van de individuele activavolatiliteiten en de totale portefeuillevolatiliteit. Waarden groter dan 1 kwantificeren het diversificatievoordeel: hoe hoger, hoe meer de activa elkaar compenseren.