BacktestFolio · Woordenlijst
Ulcer Index
In eenvoudige taal
In tegenstelling tot maximale drawdown die alleen het slechtste enkele moment telt, meet de Ulcer Index het totale lijden tijdens dalingen — inclusief zowel hoe diep men valt als hoe lang men onder de piek blijft. Hoe lager, hoe minder psychologische stress tijdens de beleggingsreis.
Technische definitie
Risicoindex die diepte en duur van drawdowns combineert in één waarde: vierkantswortel van het gemiddelde van de gekwadrateerde procentuele drawdowns. Lage waarden duiden op een soepeler verloop met snellere herstelperioden.