BacktestFolio · Woordenlijst
Information Ratio
In eenvoudige taal
De Sharpe-ratio meet rendement per eenheid totaalrisico; de Information Ratio meet excess return per eenheid afwijking van de benchmark. Een hoge IR wijst op stabielere outperformance; brochure-drempels (zoals 0,5) hangen af van mandaat en periode.
Technische definitie
Overrendement ten opzichte van de benchmark gedeeld door de Tracking Error. Meet hoe consistent een strategie de benchmark overtreft: een hoge IR betekent dat de overperformance systematisch is en niet louter het gevolg van geluk.