BacktestFolio · Woordenlijst
Information Ratio
In eenvoudige taal
De Sharpe-ratio meet rendement per eenheid totaalrisico; de Information Ratio meet overrendement per eenheid afwijking van de benchmark. Een IR van 0,5 of meer wordt als zeer goed beschouwd voor actieve strategieën.
Technische definitie
Overrendement ten opzichte van de benchmark gedeeld door de Tracking Error. Meet hoe consistent een strategie de benchmark overtreft: een hoge IR betekent dat de overperformance systematisch is en niet louter het gevolg van geluk.