Start et backtest

BacktestFolio · Ordliste

Termer du støder på i BacktestFolio forklaret klart: afkast, risiko, korrelationer, hævninger og meget mere.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

2

AlphaHvis porteføljen stiger 12% og Beta-modellen ville have forudsagt 8%, er Alpha +4%. Et positivt Alpha betyder, at man har overp…
Asset ClassAktier og obligationer er to forskellige aktivklasser: de første tilbyder vækst men med høj volatilitet; de andre tilbyder stab…

B

3

BacktestDet er som at teste en strategi tilbage i tid: tag de aktiver, man ønsker at holde i dag, og se, hvad de ville have afkastet de…
BenchmarkDet er 'modstanderen', man sammenligner sin portefølje med — normalt et markedsindeks som S&P 500 eller en 60/40-portefølje. Hv…
BetaHvis markedet stiger 10% og porteføljen 15%, er Beta ca. 1,5. Taber den 8%, når markedet taber 10%, er Beta ca. 0,8. Høj Beta b…

C

4

D

5

E

2

F

1

FIREFIRE handler ikke nødvendigvis om at stoppe med at arbejde — det handler om at nå et punkt, hvor arbejde er et valg og ikke en…

G

4

H

1

High-water markHvis porteføljen nåede sin top på 1.300.000 kr i marts og derefter faldt til 1.100.000 kr, er high-water mark 1.300.000 kr: dra…

I

2

J

1

Jensen's AlphaHvis porteføljen afkastede 12%, den risikofrie rente var 2%, markedet afkastede 8%, og Beta er 1,2, er Jensen's Alpha 12% − [2%…

K

4

L

2

M

2

N

3

O

1

Opsparingsplan (DCA)Investér et fast beløb hver måned i stedet for alt på én gang. Ved kursfald køber du flere andele og sænker den gennemsnitlige…

P

3

R

6

S

7

T

6

U

2

V

3

W

1

WinrateI stedet for at se, hvem der vandt overordnet, fortæller Winrate, hvor mange gange man slog rivalen i hver enkelt historisk del…

Y

1

YTDHvis det i dag er september, og porteføljen har vundet 7% siden 1. januar, er YTD +7%. Nyttigt til at se, hvordan indeværende å…

Z

1

Z-scoreEt Z-score på +1,5 betyder, at fonden har en Sharpe 1,5 standardafvigelser over gruppegennemsnittet — bedre end de fleste samme…