BacktestFolio · Ordliste
Sharpe
På almindeligt dansk
Svarer på: «For hver enhed tagen risiko, hvor meget mere afkast opnåede jeg?». En Sharpe > 1 anses generelt for god; jo højere, jo bedre er man kompenseret for risikoen.
Teknisk definition
Forholdet mellem merafkastet i forhold til risk-free og den samlede annualiserede volatilitet på den valgte stikprøve.