BacktestFolio · Ordliste
Sharpe
På almindeligt dansk
Besvarer: «Hvor meget ekstra performance fik jeg pr. risikoenhed sammenlignet med ikke at tage risiko?» Jo højere, desto bedre risikokompensation i den observerede stikprøve; en fast tærskel (fx «over 1») siger lidt uden kontekst om aktivklasse og periode.
Teknisk definition
Forhold mellem gennemsnitligt årligt afkast over risikofri rente og årlig volatilitet, begge beregnet på månedlige afkast over perioden.