BacktestFolio · Ordliste
Sharpe
På almindeligt dansk
Besvarer: «Hvor meget ekstra performance fik jeg pr. risikoenhed sammenlignet med ikke at tage risiko?» Jo højere, desto bedre risikokompensation i den observerede stikprøve; en fast tærskel (fx «over 1») siger lidt uden kontekst om aktivklasse og periode.
Teknisk definition
Forholdet mellem merafkastet i forhold til risk-free og den samlede annualiserede volatilitet på den valgte stikprøve.