BacktestFolio — arbejdsbord for backtests, hævescenarier og effektive frontièrer over årtier af data.
Porteføljebacktests på 30+ års reelle data, ETF- & fondsanalyse, finansiel planlægger
GRATIS · UDEN REGISTRERING
- 0+markeder og børser
- 0+års datahistorik
- 0+historiske indeks
- 0.000+børsnoterede instrumenter
Analyseværktøjer
Ni analyseområder, hvert med historiske data og konsistente metrikker.
Backtest
Reelle historiske perioder, indeksudvidelse, Rebalancing, PAC, kvantitative metrikker, Drawdown og risikominimetre.
Åbn backtest
Inflation
CPI-indeks anvendt til beregning af reel værdi.
Åbn backtest
Rolling korrelationer
Pearson-koefficient på dagligt eller månedligt vindue.
Åbn backtest
Effektiv frontière
Allokeringer og risiko-/afkastkurve for de valgte aktiver.
Åbn backtest
Finansielt mål
Angiv et kapitalmål, simulér nødvendige bidrag og se sandsynligheden for at nå det inden for den planlagte horisont.
Åbn planner
Hævestrategier
SWR, Trinity, Monte Carlo, Guyton-Klinger og dynamiske regler.
Udforsk FIRE-beregneren
Rolling-analyse
Fordeling af daglige/månedlige afkast over 1/3/5/7/10-årsvindue til sammenligning af ETF'er, fonde og indeks.
Åbn backtest
Kvantitativ analyse
CAGR, volatilitet, Sharpe, Sortino, Calmar, Ulcer Index, Recovery Factor for det enkelte instrument.
ETF-analyse
Risiko/afkast
Jensen's Alpha, Beta, Treynor, Information Ratio, Tracking Error, M², Up/Down Capture Ratio.
ETF-analyse
Arbejdsgang
Tre trin fra valg til resultater.
- 01
Indlæs instrumenter
Tilføj ETF'er, fonde, aktier og indeks, angiv vægte og Rebalancing.
- 02
Angiv parametre
Startkapital, PAC-beløb og -hyppighed, Rebalancing, valuta, TER.
- 03
Analysér resultater
Metrikker, inflation, korrelation, Drawdown, VaR, effektiv frontière, finansielt mål, hævestrategier.
Metodik
En beregningsmaskine forankret i den kvantitative litteratur.
Performance- og risikomålinger
CAGR · TWRR · Sharpe · VaR
Annualiserede afkast, drawdown, rolling 1–10 år, kalenderafkast og reel deflation via CPI (Fishers ligning).
Effektiv front
Markowitz · ERC · Pearson
Mean-variance-optimering med Barzilai-Borwein: min. varians, max. Sharpe/Sortino, diversifikationsratio, iso-afkast/iso-risiko.
Udbetalingsstrategier
Trinity · SWR · Guyton-Klinger
Trinity Study, stikonsistent SWR, Guyton-Klinger, VPW, floor/ceiling og Vanguard-regler til pension.
Monte Carlo-simuleringer
Box-Muller · GARCH · Bootstrap
Box-Muller, stationær bootstrap, GARCH(1,1) og to-tilstands regimeskift med EM til probabilistiske scenarier.
Finansielt mål
Bisektion · MC p5–p95
Løses med bisektion og kaskade på MC-simulering med p5–p95-percentilscenarier.
Læs den fulde detalje
Inden for Backtest- og fondsanalyse beregner BacktestFolio CAGR, TWRR og MWRR (IRR via Newton-Raphson), annualiseret volatilitet, Sharpe, Sortino, Calmar, Ulcer Index, Maximum Drawdown og restitutionstid, historisk VaR og CVaR (95 % og 99 %), Beta, Jensen's Alpha, Information Ratio, Tracking Error, Treynor, M-squared og Up/Down Capture Ratios i forhold til Benchmark, Rolling Returns over 1/3/5/7/10Å-vinduer med percentiler og andele positive perioder, Calendar Returns samt real deflationering via CPI med Fisher-ligningen. Den effektive frontière bruger mean-variance-optimering (Markowitz) med Barzilai-Borwein Gradient Descent for minimal varians, maksimal Sharpe, maksimal Sortino, maksimal Diversification Ratio, Equal Risk Contribution og Iso-Return / Iso-Risk; kovariansmatrix og Pearson-korrelation, Marginal Risk Contributions, Component VaR og effektivt antal aktiver rapporteres. Hævestrategier omfatter Trinity Study, stiafhængig SWR, Guyton-Klinger, VPW, Floor/Ceiling og Vanguard-regler, med Monte Carlo simuleringer baseret på Box-Muller, stationær bootstrap, GARCH(1,1) og 2-tilstands regime-switching med EM. Det finansielle mål løses ved bisektions- og kaskademetode over MC-simuleringer med p5–p95 percentilscenarier.
Planer
Tre planer, tilpasset din analysebelastning.
Free til at udforske med kurshistorik op til 10 år. Plus til udvidet historik, ubegrænset backtest og planlæggeren. Pro til ubegrænset sky og PDF-rapporter.
Free
- Op til 10 års historik
- Porteføljebacktest
- ETF- og fondsanalyse
- Op til 5 porteføljer i skyen
Plus
- Udvidet kurshistorik, 30+ år
- Ubegrænset backtest og analyse
- Planlægger: udtræk og Monte Carlo
- Op til 20 porteføljer i skyen
- Fundamentaldata for ETF'er og fonde (look-through)
- Porteføljesammenligning
Pro
Inkluderer hele Plus-abonnementet
- Ubegrænsede porteføljer i skyen
- Komplet PDF-rapport
- Porteføljesporer (kommer snart)
Hurtige svar på de mest stillede spørgsmål.
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg bruge rigtige ETF'er og indeks?
Ja. En portefølje kan kombinere rigtige tickers (med TER) og indeks. Afsnittet til historisk udvidelse gør det muligt at forlænge en ETF bagud med sit indeks.
Hvad er inkluderet i Free-planen?
Klassisk Backtest med op til 10 års historik, op til 5 gemte porteføljer i skyen. Nok til at udforske og validere enkle strategier.
Hvordan fungerer betalingen?
Månedligt eller årligt abonnement administreret af Paddle. Automatisk faktura og integreret abonnementsstyring. Ingen betalingsdata passerer via BacktestFolio.
Kan jeg opsige abonnementet når som helst?
Ja. Opsigelse sker øjeblikkeligt via kontopanelet; adgangen forbliver aktiv til slutningen af den allerede betalte periode.
Tilbyder BacktestFolio finansiel rådgivning?
Nej. Det er et kvantitativt analyseværktøj. Resultaterne er informative og udgør ikke en investeringsanbefaling. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidige resultater.
Åbn værktøjet.
Gratis Backtest uden registrering — med mulighed for at udvide historikken via opgradering.