BacktestFolio · Ordliste
Sortino
På almindeligt dansk
Som Sharpe, men straffer kun udsving «nedad»: positive udsving sænker ikke scoren. Mere nyttigt end Sharpe for asymmetriske porteføljer, hvor opadgående bevægelser er ønskelige.
Teknisk definition
Variant af Sharpe, der i nævneren kun bruger afvigelsen for afkast under målet (downside deviation) i stedet for den samlede volatilitet; målet er den risk-free, brugeren har indstillet.