BacktestFolio · Ordliste
Calmar
På almindeligt dansk
Har en portefølje en CAGR på 6 % og en maksimal drawdown på -30 %, er Calmar 0,20. Sammenligning på tværs af porteføljer hjælper med at identificere, hvilken der gav mest pr. tabt krone i det værste øjeblik.
Teknisk definition
Forholdet mellem CAGR og den absolutte værdi af det maksimale drawdown registreret i samme periode. Måler det afkast, der er opnået pr. enhed af det maksimale lidte tab; jo højere, desto bedre risiko/afkastprofilen.