BacktestFolio · Ordliste
Diversification Ratio
På almindeligt dansk
Hvis det vægtede gennemsnit af aktivernes volatiliteter er 15%, men porteføljens volatilitet er 10%, er Diversification Ratio 1,5. Det betyder, at kombinationen er 50% mindre risikofyldt end summen af delene — diversificering virker virkelig.
Teknisk definition
Forholdet mellem den vægtede gennemsnitlige af de individuelle aktivers volatiliteter og porteføljens samlede volatilitet. Værdier over 1 kvantificerer diversifikationsfordelen: jo højere, jo mere opvejer aktiverne hinanden.