BacktestFolio · Ordliste
Korrelation
På almindeligt dansk
Går fra -1 til +1. Tæt på +1 bevæger de to aktiver sig altid i samme retning; tæt på -1 i modsatte retninger. Lav korrelation mellem komponenter reducerer porteføljens samlede volatilitet.
Teknisk definition
Pearsons korrelationskoefficient mellem de tidsjusterede afkastserier for aktiverne; måler lineær afhængighed i den tilgængelige historiske stikprøve.