BacktestFolio · Ordliste
Korrelation
På almindeligt dansk
Går fra -1 til +1. Nær +1 tenderer de to aktiver til at bevæge sig i samme retning; nær -1 i modsatte retninger. Lav korrelation mellem komponenter reducerer porteføljens samlede volatilitet.
Teknisk definition
Pearsons korrelationskoefficient mellem de tidsjusterede afkastserier for aktiverne; måler lineær afhængighed i den tilgængelige historiske stikprøve.