Sammenlign ETF'er og fonde i Analyse

Når du er færdig med denne guide, kan du stille to eller flere ETF'er eller fonde side om side over samme historiske periode og se, hvem der gav mest afkast, hvem der svingede mindst, og hvor tæt de følges ad.

Trin 1: tilføj de instrumenter, du vil sammenligne

Under Dataindtastning indtaster du ticker eller ISIN for hver fond, du vil sammenligne. Feltet genkender instrumentet og foreslår den rette børs og valuta, praktisk når samme ETF handles under forskellige tickers på forskellige markeder. Tilføj instrument åbner en ny række; findes en fond ikke i databasen, bruger du Tilføj manuelt instrument: i så fald skal du selv importere den historiske tidsserie for det instrument, du vil analysere. Indstil også Risk-Free-renten per år, inden du kører analysen, den bruges længere nede til Sharpe-ratio og de andre risikomål.

Modsat Backtest sætter du ingen vægte her. Du bygger ikke én samlet portefølje, du sammenligner instrumenter ét mod ét over samme periode. En global aktie-ETF, der også dækker vækstmarkeder, og en, der kun følger udviklede markeder, begge med en lav ÅOP, forbliver to adskilte serier gennem hele analysen, aldrig lagt sammen til ét tal.

Trin 2: læs overblikket

Når analysen er kørt, stiller Overblik fire tal op pr. instrument: CAGR, volatilitet, Sharpe og maksimal drawdown. Over tabellen kan du skifte den globale periode, fra de seneste 12 måneder til den længste fælles historik, eller sætte en brugerdefineret. Skift periode, og alle tal nedenunder opdateres samlet.

Trin 3: sammenlign afkastet over tid

Sektionerne under Afkast & udvikling ser på den samme sammenligning fra forskellige vinkler. Normaliseret afkast sætter hvert instrument tilbage til samme startpunkt, praktisk til at se, hvem der har ført hele vejen, ikke kun ved målstregen. Rolling-afkastanalyse deler sammenligningen op i glidende vinduer, så du ikke dømmer to fonde på ét godt eller dårligt år. Længere nede finder du også afkastet år for år og en blok med kvantitativ analyse over samme periode.

Trin 4: se hvem der vinder i den direkte sammenligning

Sammenligninger er der, hvor det bliver direkte. Den direkte sammenligning rangerer instrumenterne efter winrate, hvor mange gange det ene har slået det andet i den valgte periode: med to instrumenter siger rangordenen det hele, fra tre og opefter dukker der også en pairwise-matrix op, der stiller hvert par mod hinanden. Lige nedenfor samler Risikojusteret afkast Sharpe, Sortino og Calmar, mens korrelationsmatricen viser, hvor tæt instrumenterne følges ad. To fonde med en korrelation tæt på 1 giver ringe reel risikospredning, selv om de på papiret ligner to forskellige valg.

Gå videre

For hvorfor, hvilke nøgletal du bør se på først, og hvilke fejl du bør undgå, når du sammenligner forskellige fonde, se guiden Sammenlign ETF'er og fonde.

Klar til at prøve det med dine egne instrumenter? Gå til ETF/fondanalyse.

Indholdet på denne side er udelukkende til uddannelsesmæssige formål og udgør ikke finansiel rådgivning, investeringsanbefaling eller afkastgaranti. Se den Finansielle ansvarsfraskrivelse.