BacktestFolio · Ordliste
Effektiv grænse
På almindeligt dansk
For hvert risikoniveau, du er villig til at acceptere, er der en optimal kombination af aktiver, der giver det maksimalt mulige afkast. Porteføljer uden for grænsen er «ineffektive»: man kan gøre det bedre med den samme risiko.
Teknisk definition
Mængden af porteføljer, der maksimerer det forventede afkast for hvert risikoniveau (volatilitet), ifølge Markowitzs teori (1952). Ingen anden portefølje dominerer en portefølje på grænsen.