BacktestFolio · Ordliste
ERC
På almindeligt dansk
I stedet for at fordele kapital ligeligt fordeler ERC risikoen ligeligt. Mere volatile aktiver tildeles en lavere vægt, så de ikke dominerer den samlede risikoprofil.
Teknisk definition
Equal Risk Contribution: allokeringsstrategi, hvor vægtene kalibreres, så hvert aktiv bidrager med en lige stor andel af porteføljens samlede volatilitet.