BacktestFolio · Ordliste
Risikobidrag
På almindeligt dansk
Et aktiv kan udgøre 10 % af porteføljen men bidrage med 25 % af risikoen, hvis det er meget volatilt eller korreleret med de andre. Dette mål viser, hvem der virkelig «bærer» risikoen i porteføljen.
Teknisk definition
Andel af porteføljens samlede volatilitet, der kan henføres til hvert aktiv, beregnet under hensyntagen til vægt, individuel volatilitet og korrelationer med øvrige komponenter.