BacktestFolio · Ordliste
Stationary Bootstrap
På almindeligt dansk
I stedet for at blande hver enkelt måned tilfældigt samplar Bootstrap på hinanden følgende sekvenser fra historikken: hvis en måned var en del af en positiv trend, er det sandsynligere, at næste samplade måned kommer fra den samme kontekst. Det bevarer den reelle markedsstruktur bedre end et Random Walk.
Teknisk definition
Monte Carlo-metode, der samplar blokke af historiske afkast med variabel længde (geometrisk fordelt), bevarer den tidsmæssige afhængighedsstruktur og stationaritet. Et af de simuleringsmodeller, der er tilgængelige i BacktestFolio.