BacktestFolio · Ordliste
Monte Carlo
På almindeligt dansk
Genererer tusinder af plausible afkastsekvenser (ikke de faktiske historiske data men scenarier med de samme statistiske egenskaber) og måler, i hvor mange porteføljen overlever til den valgte horisont.
Teknisk definition
Stokastisk simulering, der sampler scenarier kohærente med estimerede parametre og kovariansmatricer; scenariernes bredde afhænger af modelantagelserne.