BacktestFolio · Ordliste
Recovery Factor
På almindeligt dansk
Hvis porteføljen samlet vandt 150%, men havde et maksimalt drawdown på -30%, er Recovery Factor 5. Jo højere, jo bedre: man tjente meget i forhold til det værste tab. Det supplerer Calmar-kvoten, som bruger CAGR i stedet for det samlede afkast.
Teknisk definition
Forholdet mellem porteføljens samlede afkast og den absolutte værdi af det maksimale drawdown. Måler porteføljens evne til at tjene tilstrækkeligt i forhold til den maksimalt bårne risiko undervejs.