BacktestFolio · Ordliste
Look-ahead Bias
På almindeligt dansk
Hvis man optimerer en portefølje ved hjælp af 30 år data og derefter 'tester' strategien på de samme 30 år, bruger man fremtidig information, der ikke eksisterede dengang. Det er som at tage en eksamen efter at have set svarene — resultaterne er altid fremragende men ikke replikerbare fremadrettet.
Teknisk definition
Metodologisk forvrængning, hvor en simulering anvender information, der ikke var tilgængelig på tidspunktet for den simulerede beslutning — som ex-post korrigerede historiske serier eller med fremtidige data optimerede vægte. Gør backtestresultater urealistisk positive.