BacktestFolio · Ordliste
Downside Capture
På almindeligt dansk
Hvis porteføljen i negative benchmarkmåneder i gennemsnit kun taber 60% af det, benchmark taber, er Downside Capture 60%. Den ideelle asymmetriske profil: høj Upside Capture (deltage i stigninger) og lav Downside Capture (beskytte ved fald).
Teknisk definition
Forholdet mellem porteføljens gennemsnitlige afkast i måneder, hvor benchmark er negativt, og benchmarkens gennemsnitlige afkast i disse måneder, udtrykt som procent. Værdier under 100% indikerer, at porteføljen mister mindre end benchmark under nedgange.