BacktestFolio · Ordliste
Trinity Study
På almindeligt dansk
Over 30 år holdt i mange af de analyserede historiske perioder en initial udbetaling på 4 %, inflationsjusteret, for porteføljer med relevant aktieandel. I deres stikprøve er det en historisk frekvens.
Teknisk definition
Studie fra 1998 af Cooley, Hubbard og Walz (Trinity University) om udbetalingsrater fra pensionsporteføljer baseret på historiske USA-markedsdata. Den populariserede portfolio success rates og styrkede brugen af «4 %-reglen», som Bengen allerede foreslog i 1994.