BacktestFolio · Ordliste
Z-score
På almindeligt dansk
Et Z-score på +1,5 betyder, at fonden har en Sharpe 1,5 standardafvigelser over gruppegennemsnittet — bedre end de fleste sammenlignelige. Z=0 er præcis gennemsnittet. Negativt Z er under gennemsnittet. At kigge på boblestørrelsen i spredningsplottet er som at læse Z-scores med ét blik.
Teknisk definition
Standardiseret mål der angiver, hvor mange standardafvigelser en værdi ligger fra gruppens gennemsnit: Z = (værdi − gennemsnit) / σ. I BacktestFolios Risiko vs Afkast-spredningsplot beregnes Z-score på fondenes Sharpe i gruppen og bestemmer boblestørrelsen.