BacktestFolio · Ordliste
Information Ratio
På almindeligt dansk
Sharpe måler afkast pr. enhed totalrisiko; Information Ratio måler excess return pr. enhed afvigelse fra benchmark. Høj IR peger på mere stabil outperformance; brochure-tærskler (som 0,5) afhænger af mandat og periode.
Teknisk definition
Overafkast i forhold til benchmark divideret med Tracking Error. Måler, hvor konsekvent en strategi overpræsterer benchmark: en høj IR betyder, at outperformance er systematisk og ikke blot et resultat af held.