Start et backtest

BacktestFolio · Ordliste

Begreper du møter i BacktestFolio forklart tydelig: avkastning, risiko, korrelasjoner, uttak og mer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

2

AlphaHvis porteføljen stiger 12% og Beta-modellen ville ha forutsagt 8%, er Alpha +4%. Et positivt Alpha betyr at man har overpreste…
Asset ClassAksjer og obligasjoner er to forskjellige aktivaklasser: de første gir vekst men med høy volatilitet; de sistnevnte gir stabili…

B

3

BacktestDet er som å teste en strategi bakover i tid: ta de eiendelene man ønsker å holde i dag og se hva de ville ha avkastet de siste…
BenchmarkDet er 'motstanderen' man sammenligner porteføljen sin med — vanligvis et markedsindeks som S&P 500 eller en 60/40-portefølje.…
BetaHvis markedet stiger 10% og porteføljen 15%, er Beta ca. 1,5. Taper den 8% når markedet taper 10%, er Beta ca. 0,8. Høy Beta be…

C

4

D

5

E

2

F

1

FIREFIRE handler ikke nødvendigvis om å slutte å jobbe — det handler om å nå et punkt der arbeid er et valg og ikke en nødvendighet…

G

4

H

1

High-water markHvis porteføljen nådde toppen sin på 1 300 000 kr i mars og deretter falt til 1 100 000 kr, er high-water mark 1 300 000 kr: dr…

I

2

J

1

Jensen's AlphaHvis porteføljen avkastet 12%, den risikofrie renten var 2%, markedet avkastet 8%, og Beta er 1,2, er Jensen's Alpha 12% − [2%…

K

4

L

2

M

3

N

3

P

3

R

6

S

7

T

6

U

2

V

3

W

1

WinrateI stedet for å se hvem som vant totalt, forteller Winrate hvor mange ganger man slo rivalen i hver enkelt historisk delperiode.…

Y

1

YTDHvis det i dag er september og porteføljen har vunnet 7% siden 1. januar, er YTD +7%. Nyttig for å se hvordan inneværende år gå…

Z

1

Z-scoreZ-score på +1,5 betyr at fondet har en Sharpe 1,5 standardavvik over gruppegjennomsnittet — bedre enn de fleste sammenlignbare.…