BacktestFolio · Ordliste
Diversification Ratio
På enkelt språk
Hvis veid gjennomsnitt av eiendelenes volatiliteter er 15% men porteføljevolatiliteten er 10%, er Diversification Ratio 1,5. Det betyr at kombinasjonen er 50% mindre risikofull enn summen av delene — diversifisering fungerer virkelig.
Teknisk definisjon
Forholdet mellom det veide gjennomsnittet av enkelteiendelers volatiliteter og porteføljens totale volatilitet. Verdier over 1 kvantifiserer diversifiseringsgevinsten: jo høyere, jo mer motvirker eiendelene hverandre.