BacktestFolio · Ordliste
Volatilitet
På enkelt språk
Måler hvor mye avkastningen varierer over tid. Høy volatilitet betyr kraftige opp- og nedganger; lav volatilitet peker på et jevnere forløp. Det er ikke synonymt med permanent tap, men signalerer ustabilitet i verdikurven.
Teknisk definisjon
Annualisert standardavvik for porteføljens avkastninger, beregnet på hele kalendermåneders avkastninger (månedsslutt til månedsslutt) over hele perioden og multiplisert med kvadratroten av 12.