BacktestFolio · Ordliste
Sharpe
På enkelt språk
Svarer på: «Hvor mye ekstra performance fikk jeg per risikoenhet sammenlignet med å ikke ta risiko?» Jo høyere, desto bedre risikokompensasjon i det observerte utvalget; en fast terskel (f.eks. «over 1») sier lite uten kontekst om aktivaklasse og periode.
Teknisk definisjon
Forhold mellom gjennomsnittlig årlig avkastning over risikofri rente og årlig volatilitet, begge beregnet på månedlige avkastninger over perioden.