BacktestFolio — arbeidsbenk for backtests, uttaksscenarier og effektive frontièrer over tiår med data.
Porteføljebacktester på 30+ år med ekte data, ETF- & fondsanalyse, finansiell planlegger
GRATIS · UTEN REGISTRERING
- 0+markeder og børser
- 0+års datahistorikk
- 0+historiske indekser
- 0.000+børsnoterte instrumenter
Analyseverktøy
Ni analyseområder, hvert med historiske data og konsekvente metrikker.
Backtest
Reelle historiske perioder, indeksutvidelse, Rebalancing, PAC, kvantitative metrikker, Drawdown og risikomål.
Åpne backtest
Inflasjon
CPI-indeks anvendt for beregning av realverdi.
Åpne backtest
Rolling korrelasjoner
Pearson-koeffisient på daglig eller månedlig vindu.
Åpne backtest
Effektiv frontière
Allokeringer og risiko-/avkastningskurve for de valgte aktivaene.
Åpne backtest
Finansielt mål
Angi et kapitalsmål, simuler nødvendige bidrag og se sannsynligheten for å nå det innen planlagt horisont.
Åpne planner
Uttaksstrategier
SWR, Trinity, Monte Carlo, Guyton-Klinger og dynamiske regler.
Utforsk FIRE-kalkulatoren
Rolling-analyse
Fordeling av daglig/månedlig avkastning over 1/3/5/7/10-årsvindu for sammenligning av ETF-er, fond og indekser.
Åpne backtest
Kvantitativ analyse
CAGR, volatilitet, Sharpe, Sortino, Calmar, Ulcer Index, Recovery Factor for det enkelt instrumentet.
ETF-analyse
Risiko/avkastning
Jensen's Alpha, Beta, Treynor, Information Ratio, Tracking Error, M², Up/Down Capture Ratio.
ETF-analyse
Arbeidsflyt
Tre trinn fra utvalg til resultater.
- 01
Last inn instrumenter
Legg til ETF-er, fond, aksjer og indekser, angi vekter og Rebalancing.
- 02
Angi parametere
Startkapital, PAC-beløp og -hyppighet, Rebalancing, valuta, TER.
- 03
Analyser resultater
Metrikker, inflasjon, korrelasjon, Drawdown, VaR, effektiv frontière, finansielt mål, uttaksstrategier.
Metodikk
En beregningsmotor forankret i den kvantitative litteraturen.
Ytelses- og risikomål
CAGR · TWRR · Sharpe · VaR
Annualiserte avkastninger, drawdown, rolling 1–10 år, kalenderavkastninger og reell deflasjon via KPI/CPI (Fishers ligning).
Effektiv front
Markowitz · ERC · Pearson
Mean-variance-optimalisering med Barzilai-Borwein: min. varians, maks. Sharpe/Sortino, diversifiseringsratio, iso-avkastning/iso-risiko.
Uttaksstrategier
Trinity · SWR · Guyton-Klinger
Trinity Study, stikonsistent SWR, Guyton-Klinger, VPW, floor/ceiling og Vanguard-regler for pensjon.
Monte Carlo-simuleringer
Box-Muller · GARCH · Bootstrap
Box-Muller, stasjonær bootstrap, GARCH(1,1) og to-tilstands regimeskifte med EM for probabilistiske scenarier.
Finansielt mål
Biseksjon · MC p5–p95
Løses med biseksjon og kaskade på MC-simulering med p5–p95-percentilscenarier.
Les fullstendig detalj
Innen Backtest- og fondsanalyse beregner BacktestFolio CAGR, TWRR og MWRR (IRR via Newton-Raphson), annualisert volatilitet, Sharpe, Sortino, Calmar, Ulcer Index, Maximum Drawdown og restitusjonstid, historisk VaR og CVaR (95 % og 99 %), Beta, Jensen's Alpha, Information Ratio, Tracking Error, Treynor, M-squared og Up/Down Capture Ratios mot Benchmark, Rolling Returns over 1/3/5/7/10Å-vinduer med persentiler og andeler positive perioder, Calendar Returns og real deflationering via CPI med Fisher-ligningen. Den effektive frontièren bruker mean-variance-optimering (Markowitz) med Barzilai-Borwein Gradient Descent for minimal varians, maksimal Sharpe, maksimal Sortino, maksimal Diversification Ratio, Equal Risk Contribution og Iso-Return / Iso-Risk; kovariansmatrise og Pearson-korrelasjon, Marginal Risk Contributions, Component VaR og effektivt antall aktiva rapporteres. Uttaksstrategier inkluderer Trinity Study, stiavhengig SWR, Guyton-Klinger, VPW, Floor/Ceiling og Vanguard-regler, med Monte Carlo simuleringer basert på Box-Muller, stasjonær bootstrap, GARCH(1,1) og 2-tilstands regime-switching med EM. Det finansielle målet løses med biseksjons- og kaskademetode over MC-simuleringer med p5–p95 persentilscenarier.
Planer
Tre planer, tilpasset din analysebelastning.
Free for å utforske med kurshistorikk opptil 10 år. Plus for utvidet historikk, ubegrenset backtest og planleggeren. Pro for ubegrenset sky og PDF-rapporter.
Free
- Opptil 10 års historikk
- Porteføljebacktest
- ETF- og fondsanalyse
- Opptil 5 porteføljer i skyen
Plus
- Utvidet kurshistorikk, 30+ år
- Ubegrenset backtest og analyse
- Planlegger: uttak og Monte Carlo
- Opptil 20 porteføljer i skyen
- Fundamentaldata for ETF-er og fond (look-through)
- Porteføljesammenligning
Pro
Inkluderer hele Plus-abonnementet
- Ubegrensede porteføljer i skyen
- Komplett PDF-rapport
- Porteføljesporer (kommer snart)
Raske svar på de vanligste spørsmålene.
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg bruke ekte ETF-er og indekser?
Ja. En portefølje kan kombinere ekte tickers (med TER) og indekser. Avsnittet for historisk utvidelse gjør det mulig å forlenge en ETF bakover med sitt indeks.
Hva er inkludert i Free-planen?
Klassisk Backtest med opptil 10 års historikk, opptil 5 lagrede porteføljer i skyen. Tilstrekkelig for å utforske og validere enkle strategier.
Hvordan fungerer betalingen?
Månedlig eller årlig abonnement administrert av Paddle. Automatisk faktura og integrert abonnementsadministrasjon. Ingen betalingsdata passerer gjennom BacktestFolio.
Kan jeg si opp abonnementet når som helst?
Ja. Oppsigelse skjer umiddelbart via kontopanelet; tilgangen forblir aktiv til slutten av allerede betalt periode.
Tilbyr BacktestFolio finansiell rådgivning?
Nei. Det er et kvantitativt analyseverktøy. Resultatene er informative og utgjør ikke en investeringsanbefaling. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater.
Åpne verktøyet.
Gratis Backtest uten registrering — med mulighet til å utvide historikken via oppgradering.