BacktestFolio · Ordliste
Korrelasjon
På enkelt språk
Går fra -1 til +1. Nær +1 beveger de to aktivaene seg alltid i samme retning; nær -1 i motsatt retning. Lav korrelasjon mellom komponenter reduserer porteføljens totale volatilitet.
Teknisk definisjon
Pearsons korrelasjonskoeffisient mellom de tidsjusterte avkastningsseriene for aktivaene; måler lineær avhengighet i det tilgjengelige historiske utvalget.