BacktestFolio · Ordliste
Korrelasjon
På enkelt språk
Går fra -1 til +1. Nær +1 tenderer de to aktiva til å bevege seg i samme retning; nær -1 i motsatte retninger. Lav korrelasjon mellom komponenter reduserer porteføljens totale volatilitet.
Teknisk definisjon
Pearsons korrelasjonskoeffisient mellom de tidsjusterte avkastningsseriene for aktivaene; måler lineær avhengighet i det tilgjengelige historiske utvalget.