Sammenlign ETF-er og fond i Analyse

Når du er ferdig med denne guiden, kan du stille to eller flere ETF-er eller fond side om side over samme historiske periode og se hvem som ga mest avkastning, hvem som svingte minst, og hvor mye de beveger seg sammen.

Steg 1: legg til instrumentene du vil sammenligne

Under Datainnsending skriver du inn ticker eller ISIN for hvert fond du vil sammenligne. Feltet kjenner igjen instrumentet og foreslår riktig børs og valuta, greit når samme ETF handles under ulike tickere i ulike markeder. Legg til instrument åpner en ny rad; finnes ikke fondet i databasen, bruker du Legg til manuelt instrument: da må du selv importere den historiske tidsserien for instrumentet du vil analysere. Sett også Risk-Free rente per år før du kjører, den brukes lenger ned til Sharpe-ratio og de andre risikomålene.

I motsetning til Backtest setter du ingen vekter her. Du bygger ingen samlet portefølje, du sammenligner instrumenter ett mot ett over samme periode. En global aksje-ETF som også dekker fremvoksende markeder, og en som bare følger utviklede markeder, begge med en lav TER, forblir to separate serier gjennom hele analysen, aldri slått sammen til ett tall.

Steg 2: les oversikten

Når analysen er kjørt, stiller Oversikt opp fire tall per instrument: CAGR, volatilitet, Sharpe og maksimal drawdown. Over tabellen kan du bytte global periode, fra de siste 12 månedene til den lengste felles historikken, eller sette en egendefinert. Endre perioden, og alle tallene under oppdateres sammen.

Steg 3: sammenlign avkastningen over tid

Delene under Avkastning og utvikling ser på den samme sammenligningen fra ulike vinkler. Normalisert utvikling (avkastning) setter hvert instrument tilbake til samme startpunkt, nyttig for å se hvem som lå foran hele veien, ikke bare ved mål. Rolling avkastningsanalyse bryter sammenligningen ned i glidende vinduer, slik at du ikke dømmer to fond etter ett godt eller dårlig år. Lenger ned finner du også avkastningen år for år og en blokk med kvantitativ analyse over samme periode.

Steg 4: se hvem som vinner i den direkte sammenligningen

Sammenligninger er der sammenligningen blir direkte. Den direkte sammenligningen rangerer instrumentene etter winrate, hvor mange ganger ett har slått det andre i valgt periode: med to instrumenter sier rangeringen alt, fra tre og oppover dukker det også opp en pairwise-matrise som stiller hvert par mot hverandre. Rett under samler Risikojustert avkastning Sharpe, Sortino og Calmar, mens korrelasjonsmatrisen viser hvor mye instrumentene beveger seg sammen. To fond med korrelasjon nær 1 gir lite reell diversifisering, selv om de på papiret ser ut som to ulike valg.

Gå dypere

For hvorfor, hvilke nøkkeltall du bør se på først, og hvilke feil du bør unngå når du sammenligner ulike fond, se guiden Sammenlign ETF-er og fond.

Klar til å prøve med dine egne instrumenter? Gå til ETF/fondanalyse.

Innholdet på denne siden er utelukkende til undervisningsformål og utgjør ikke finansiell rådgivning, investeringsanbefaling eller avkastningsgaranti. Se den Finansielle ansvarsfraskrivelsen.