BacktestFolio · Ordliste
Effektiv grense
På enkelt språk
For hvert risikonivå du er villig til å akseptere, finnes det en optimal kombinasjon av aktiva som gir maksimalt mulig avkastning. Porteføljer utenfor grensen er «ineffektive»: man kan gjøre det bedre med samme risiko.
Teknisk definisjon
Mengden porteføljer som maksimerer forventet avkastning for hvert risikonivå (volatilitet), ifølge Markowitzs teori (1952). Ingen annen portefølje dominerer en portefølje på grensen.