BacktestFolio · Ordliste
ERC
På enkelt språk
I stedet for å fordele kapitalen likt fordeler ERC risikoen likt. Mer volatile aktiva får lavere vekt slik at de ikke dominerer den totale risikoprofilen.
Teknisk definisjon
Equal Risk Contribution: allokeringsstrategi der vektene kalibreres slik at hvert aktivum bidrar med en like stor andel av porteføljens totale volatilitet.