BacktestFolio · Ordliste
Risikobidrag
På enkelt språk
Et aktivum kan utgjøre 10 % av porteføljen men bidra med 25 % av risikoen hvis det er svært volatilt eller korrelert med de andre. Dette målet viser hvem som virkelig «bærer» risikoen i porteføljen.
Teknisk definisjon
Andel av porteføljens totale volatilitet som kan tilskrives hvert enkelt aktivum, beregnet med hensyn til vekt, individuell volatilitet og korrelasjoner med øvrige komponenter.