BacktestFolio · Ordliste
Z-score
På enkelt språk
Z-score på +1,5 betyr at fondet har en Sharpe 1,5 standardavvik over gruppegjennomsnittet — bedre enn de fleste sammenlignbare. Z=0 er nøyaktig gjennomsnittet. Negativ Z er under gjennomsnittet. Å se på boblestørrelsen i spredningsplottet er som å lese Z-score på et øyeblikk.
Teknisk definisjon
Standardisert mål som angir hvor mange standardavvik en verdi ligger fra gruppens gjennomsnitt: Z = (verdi − gjennomsnitt) / σ. I BacktestFolios risiko/avkastnings-spredningsplot beregnes Z-score på fondenes Sharpe i gruppen og bestemmer boblestørrelsen.