BacktestFolio · Ordliste
Stationary Bootstrap
På enkelt språk
I stedet for å blande hver enkelt måned tilfeldig, samplar Bootstrap påfølgende sekvenser fra historikken: var en måned del av en positiv trend, er det mer sannsynlig at neste samplede måned kommer fra samme kontekst. Det bevarer den reelle markedsstrukturen bedre enn et Random Walk.
Teknisk definisjon
Monte Carlo-metode som samplar blokker med historiske avkastninger av variabel lengde (geometrisk fordelt), bevarer den tidsmessige avhengighetsstrukturen og stasjonaritet. En av simuleringsmodellene tilgjengelig i BacktestFolio.