BacktestFolio · Ordliste
Stationary Bootstrap
På enkelt språk
I stedet for å blande hver enkelt måned tilfeldig, samplar Bootstrap påfølgende sekvenser fra historikken: var en måned del av en positiv trend, er det mer sannsynlig at neste samplede måned kommer fra samme kontekst. Det bevarer den reelle markedsstrukturen bedre enn et Random Walk.
Teknisk definisjon
Monte Carlo-metode som sampler blokker av sammenhengende historiske måneder med variabel lengde (gjennomsnitt 5 år) og bevarer avhengighet mellom nærliggende måneder; hvert simulert år har 12 måneder.