BacktestFolio · Ordliste
Monte Carlo
På enkelt språk
Genererer tusenvis av plausible avkastningssekvenser (ikke de faktiske historiske dataene, men scenarier med de samme statistiske egenskapene) og måler i hvor mange porteføljen overlever til den valgte horisonten.
Teknisk definisjon
Stokastisk simulering som sampler scenarier koherente med estimerte parametere og kovariansmatriser; bredden på scenariene avhenger av modellforutsetningene.