BacktestFolio · Ordliste
Recovery Factor
På enkelt språk
Hvis porteføljen totalt vant 150% men hadde maksimalt drawdown på -30%, er Recovery Factor 5. Jo høyere, jo bedre: man tjente mye i forhold til det verste tapet. Det utfyller Calmar-kvoten som bruker CAGR i stedet for total avkastning.
Teknisk definisjon
Forholdet mellom porteføljens totale avkastning og den absolutte verdien av maksimalt drawdown. Måler porteføljens evne til å tjene nok i forhold til den maksimalt bårne risikoen underveis.