BacktestFolio · Ordliste
Calmar
På enkelt språk
Har en portefølje en CAGR på 6 % og et maksimalt drawdown på -30 %, er Calmar 0,20. Sammenligning mellom porteføljer hjelper med å identifisere hvilken som ga mest per tapt krone i det verste øyeblikket.
Teknisk definisjon
Forholdet mellom CAGR og absoluttverdi av det maksimale drawdown registrert i samme periode. Måler avkastningen oppnådd per enhet av det maksimale lidte tapet; jo høyere, desto bedre risiko/avkastningsprofil i form av maksimalt fall.